Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1621 дали хорошую точку входа на покупку евро в продолжение утреннего бычьего импульса. В результате весь рост был реализован уже в ходе американской сессии, что позволило утянуть с рынка порядка 15 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики по США в связи с выходным из-за Дня труда сказалось на волатильности доллара, что сохранило торговлю в рамках бокового канала по многим валютным парам. Однако воодушевленные хорошей статистикой по ВВП еврозоны покупатели евро все же попытались протолкнуть пару выше дневного максимума, но закрепиться там так и не удалось. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции. При хорошей статистике евро получит шанс на продолжение роста в паре с американским долларом, а вот слабые данные могут всерьез повлиять на бычий настрой покупателей, что столкнет пару в район ближайшей поддержки 1.1621. Первых активных действий покупателей ожидаю как раз на этом уровне, так что формирование ложного пробоя там поможет с принятием решения по покупке евро. Целью в таком случае выступит область 1.1641, до обновления которой вчера и сегодня дело пока так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1657, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1673, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1621, пара может попытаться вернуть себе медвежий рынок. В таком случае продавцы наверняка дотянуться до следующей поддержки 1.1601. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1587 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера не проявляли особой активности, да и не было смысла это делать, так как серьезных попыток продолжить рост EUR/USD со стороны крупных игроков также не предпринималось. При хорошей статистике сегодня и росте евро, если в рынке и остались крупные продавцы, то первого их проявления ожидаю увидеть в районе 1.1641. Только ложный пробой на этом уровне будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1621. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться еще одной неплохой распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1601. Самой дальней целью выступит область 1.1587, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1641, евро легко может дотянуться до 1.1657. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1673 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1621.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.