Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1525 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1525 произошло, но из-за низкой волатильности рынка до теста этого уровня дело так и не дошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. В ходе американской сессии уровень 1.1544 размазали, и торговля в основном велась вокруг него, так что и там дождаться хороших сетапов по входу в рынок не получилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные по индексу деловой активности Empire State оказали давление на доллар. В отчете было сказано, что в сентябре этот показатель просел сразу на 13 пунктов, до 7,6 пункта, откатившись от четырёхлетнего максимума августа. Новые заказы слегка выросли, а отгрузки чуть снизились, при этом сроки поставок заметно выросли, а нехватка сырья и материалов усилилась. Однако многие компании сохраняют оптимизм по поводу дальнейшей деловой активности, что и ограничило нисходящую динамику доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Италии, а также цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны. Но учитывая, что все это перед заседанием ФРС, вряд ли показатели сильно повлияют на направление евро.

В случае сохранения торговли в канале и снижения евро, первым сигналом к покупкам для меня станет ложный пробой в районе свежей поддержки 1.1529, образованной по итогам вчерашнего дня. Оттуда рассчитываю на восстановление пары до ближайшего сопротивления 1.1551. Дальнейший сценарий выстраивается стандартно: если этот рубеж будет пройден и протестирован сверху вниз, все это станет дополнительным подтверждением для наращивания длинных позиций с прицелом на 1.1571, где ожидаю более активное сопротивление со стороны продавцов. Дальней целью выступит максимум 1.1595, на котором планирую зафиксировать прибыль. Если же снижение EUR/USD продолжится, а быки у 1.1529 никак себя не проявят, медвежий настрой по евро возьмёт верх. В таком случае жду, что продавцы дотянутся до следующей опоры на 1.1507. Входить в покупки там я стану лишь при формировании ложного пробоя, а про запас держу вариант со входом сразу на отскоке от 1.1486, рассчитывая на восходящую коррекцию в пределах 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Покупатели сегодня снова добились хорошей коррекции пары, но пока торговля ведется в рамках диапазона. Первое, что сегодня предстоит сделать медведем – удержать сопротивление 1.1551, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только ложный пробой на этом уровне даст мне повод открывать свежие короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.1529. Если же пара продавит этот участок, закрепится ниже и вернётся к нему обратным тестом снизу вверх, у меня появится ещё одна достойная возможность для продаж, уже с движением в сторону 1.1507, а самой дальней целью я держу область 1.1486, где и советую фиксировать прибыль. Если же на фоне хороших данных по еврозоне EUR/USD потянется вверх, а медведи у 1.1551 останутся пассивны, евро вполне способен добраться до 1.1571. Продавать там я стану лишь после неудачной попытки закрепиться, а короткие позиции на отскок рассмотрю только от сопротивления 1.1595, рассчитывая на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME вырос за неделю ещё на 77 тысяч контрактов, до 942 464 — второй подряд рекордный недельный прирост. При этом крупные спекулянты неожиданно развернули двухнедельный тренд на закрытие шортов. Коммерческие хеджеры, напротив, впервые за долгое время показали умеренный нетто-лонг, хотя резкий синхронный рост обеих сторон их книги по-прежнему больше похож на технический ролл контрактов. Разворот спекулятивного шорта на фоне повышения ставок со сторону ЕЦБ выглядит как страховка и как реакция на глобальный рост доходностей.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1529.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.